簡易檢索 / 檢索結果

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    動態變幅波動性與相關性之馬可夫轉換模型的建立以及其在風險值上的實證應用
    • /101/ 博士
    • 研究生: 蘇義凱 指導教授: 繆維中
    • 本文的主要目的在於將馬可夫轉換方法引入變幅波動性和變幅相關性模型中以及該模型的實證分析。考慮非線性的結構調整來處理那些隱藏在波動性與相關性變數資料產生過程的結構轉變現象是必要的。而且,使用馬可夫轉換…
    • 點閱:379下載:10

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    馬可夫轉換之跳躍擴散模型應用於選擇權訂價與投資組合保險
    • /100/ 博士
    • 研究生: 余欣庭 指導教授: 繆維中
    • 本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…
    • 點閱:377下載:8
    • 全文公開日期 2015/07/24 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/07/24 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/07/24 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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